PCE數據繼續降溫!聯儲局大幅減息押注仍略佔上風
美國8月PCE數據環比增速低於預期,這可能會推動聯儲局在今年剩餘時間和明年繼續進一步減息。
又來放風?「新聯儲局通訊社」:減息並不能保證軟着陸
①從某種層面上來說,Timiraos的文章似乎已經比華爾街大行乃至部分聯儲局官員的言論,更能吸引市場的注意力; ②在北京時間週五早間,這位頗能攪動美國利率市場風雲的人物,又以《減息並不能保證軟着陸》爲題,發表了一篇最新專欄文章。
在利率期貨下降時期做出的最佳債券型交易
聯儲局終於開始降低利率期貨。這並不意味着債券型的波動會消失。
關乎重磅利率定價基準!聯儲局「三號人物」宣佈將成立新機構
①紐約聯儲主席威廉姆斯週四宣佈,紐約聯儲將成立一個由私人市場參與者組成的機構,負責監督整個金融市場的利率基準或參考利率的使用情況; ②這一機構將命名爲參考利率使用委員會(RRUC),首次會議將於10月9日舉行。
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債期權聚焦:9月26日成交21.79萬張,未平倉合約為464.43萬張
美東時間9月26日,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$期權成交活躍,當日期權總成交量達21.79萬張,其中認沽期權佔總成交量的82.53%,認購期權佔17.47%。數據顯示,截至當日收盤,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$未平倉合約(即沒有買賣或行權的期權合約)總計約464.43萬張,與其近30個交易日均值比為76.6
美國短期利率市場驚現一筆大宗交易,規模創SOFR期貨史上最大
有分析指出,這筆交易可能是押注聯儲局今年的寬鬆幅度會低於當前的預期。
聯儲局大幅減息「後遺症」:「通脹幽靈」重現債市!
①有跡象顯示,聯儲局積極啓動寬鬆週期,正重新點燃了美國債券市場對通脹的擔憂; ②一些投資者擔心寬鬆的金融環境,可能會重新引發物價壓力。
鮑威爾領導聯儲局大幅減息後更顯強勢,再降50個點子並不難
鮑威爾現在是一個更有權力的主席,如果勞動力數據再次令人失望,他可能有機會再次說服同僚支持減息50個點子。
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債期權聚焦:9月25日成交11.3萬張,未平倉合約為459.11萬張
美東時間9月25日,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$期權成交活躍,當日期權總成交量達11.3萬張,其中認沽期權佔總成交量的65.59%,認購期權佔34.41%。數據顯示,截至當日收盤,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$未平倉合約(即沒有買賣或行權的期權合約)總計約459.11萬張,與其近30個交易日均值比為74.94
聯儲局猛減息,掀起美國債市「再通脹風暴」
聯儲局以減息50個點子開啓了新一輪寬鬆週期,然而,這一激進的舉措重新引發了美國債券市場的通脹擔憂,一些投資者擔心金融環境的放鬆可能會重新點燃物價壓力。
聯儲局大幅減息,美債卻成了最大輸家?
分析師Simon White認爲,由於通脹風險依舊存在,過快的減息可能加劇長債的期限溢價,導致收益率曲線呈現熊市陡峭化的特徵,這可能成爲一種常態。
每日期權追蹤 | 中概指數狂飆!FXI、KWEB多張call單大漲,最勁壕賺75倍;黃仁勳完成「套現」,英偉達看漲期權佔比飆升
中國資產集體狂歡!阿里巴巴昨日漲近8%,看漲期權佔比76%,期權成交量較30日平均大升3.23倍至70萬張,成交量最大的爲10月18日到期、100美元行權價的call單,爲3.7萬張。
聯儲局11月恐將再降50點子?2年期美債收益率創下兩年新低
①美國兩年期國債收益率週三亞洲時段進一步跌至了逾兩年來的最低位; ②週二一項衡量消費者信心的指標在隔夜下滑,進一步增強了聯儲局下次會議再度減息50點子的預期。
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債期權聚焦:9月24日成交34.49萬張,未平倉合約為455.1萬張
美東時間9月24日,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$期權成交活躍,當日期權總成交量達34.49萬張,其中認沽期權佔總成交量的88.81%,認購期權佔11.19%。數據顯示,截至當日收盤,$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$未平倉合約(即沒有買賣或行權的期權合約)總計約455.1萬張,與其近30個交易日均值比為73.46
美國消費者信心下降,導致國債收益率下降--市場討論
美國消費者信心9月份意外下降,導致對就業前景持悲觀態度,美國國債收益率下跌。
美國2年期拍賣高收益率較上個月下降,需求下降
美國財政部週二舉行的2年期拍賣,收益率高達3.520%,低於上次拍賣中的3.874%。
聯儲局理事鮑曼「放鷹」:將對進一步減息保持謹慎!
聯儲局鮑曼週二表示:「談到實現我們雙重使命的風險,我繼續認爲價格穩定面臨更大的風險,尤其是在勞動力市場繼續接近充分就業估計的情況下。」
Rieder表示,債券中的衰退定價過度,預測利率下調後收益率具吸引力。
從美國到德國,全球收益率曲線倒掛異象正在漸漸消失
收益率曲線正常化或變陡的趨勢7月率先出現在英國國債市場,一個月後又出現在了美國國債市場。現在,德國和加拿大債券市場也浮現出這一趨勢。
債券型etf推出激增,投資者預期聯邦利率削減
單單在九月份就見證了一個顯著的發行激增,根據CFRA的調查結果,債券型產品佔所有etf創立的46%。這與2024年全年大約爲20%的平均水平形成了鮮明對比。